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模型漫游（Model Navigator）

IBKR Model Navigator - Abstract Hero Image

模型漫游（Model Navigator）：高级期权定价分析

运用功能强大的模型工具来细化假设和发掘定价机遇。

使用模型漫游解锁更智能的期权定价

模型漫游是IBKR价格/风险分析套件中的高级期权建模引擎。它让交易者能够自定义定价假设，例如波动性、利率、股息和贷款收益率，并即时重新计算模型价格，再通过生动的视觉反馈呈现出来。

该工具超越标准期权定价，带来更深刻的洞察，帮助您更精明、更快速且更有信心地交易。

模型漫游（Model Navigator）

模型漫游让您更得心应手

  • 完全结构透明：一目了然地查看每个期权的详细框架。
  • 精确和控制：轻松调整利率、股息、贷款收益率和隐含波动率数值。
  • 视觉清晰度：通过色彩编码的模型价格，让您快速了解它们相对于买入/卖出价的位置。

运作流程

模型漫游通过整合当前的市场数据（期权及其底层证券，或针对指数期权而言，期货参考合约）来推导隐含波动率和模型价格。

其界面包括：

  • 合约树型视图： 按底层证券分组的期权，可展开和排序。
  • 波动率曲线图 + 表格：基于行使价的波动率曲线，带有看涨和看跌期权的色彩编码市场点，显示隐含波动率并允许手动编辑（添加/移除节点，重新拟合曲线）。
  • 交互式编辑：直接在图表或表格中调整波动率节点，更新利息/股息假设，并将这些编辑应用于模型定价。
分析工具列表中的模型漫游

设置简单

  1. 启动模型漫游
    • 魔方：使用新窗口→ 搜索“模型漫游”
    • 标准模式TWS：前往分析工具 → 模型漫游
  2. 显示期权
    • 添加模型或隐含波动率栏位到您的报价监视器（点击标头的加号“+”图标）所有显示的合约将自动填充到模型漫游。
  3. 按需要编辑
    • 修改利率或股息安排、贷款收益率或波动率信息。
    • 使用模型历史功能来保存和比较自定义模型“快照”。

为什么它很重要

使用模型漫游，交易者可获得：

  • 由数据推动的决策：即时查看调整后的假设如何影响定价。
  • 执行信心：将您的模型与市场定价直接比较。
  • 策略灵活性：模拟自定义场景并直观地比较历史修订。

显示的代码仅作演示用途，不旨在进行任何推荐。

期权交易涉及风险，并不适合所有投资者。有关期权使用和风险的信息，您可点此获取名为“标准期权特征和风险”的期权清算公司风险披露文件的副本。

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